Article - Problems of Modern Economics

Sokolov B. I.
Professor of the Chair of Credit Theory and Financial Management,
St.Petersburg State University,
PhD (Economics)
Sokolova Ya. Yu.
PhD (Economics)

Methods of evaluation of interest risk: comparative analysis of recommendations of Basel Committee and the Bank of Russia (Russia, St. Petersburg)

The article presents a comparative analysis of Basel Committee recommendations, as well as recommendations on the part of the Central Bank of Russia concerning methods used in evaluation of financial risks

Key words: bank risks, interest risk, general interest risk, special interest risk, Basel Committee, gap-analysis, duration, imitation modeling, rate volatility, cost measure of the risk

Pages: 93 - 95

Литература
1. Положение Банка России «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» от 14 ноября 2007 г. № 313-П (в ред. Указания Банка России от 20.04.2011 № 2611-У).
2. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия). Аналитические показатели. Таблица № 12. Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений. № 109, ноябрь 2011 года. — URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1111.pdf (Дата обращения 21 декабря 2012 г.).
3. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия). Аналитические показатели. Таблица № 12. Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений. № 122, декабрь 2012 года. — URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1212.pdf (Дата обращения 21 декабря 2012 г.).
4. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия). Аналитические показатели. Таблица № 13. Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств. № 109, ноябрь 2011 года. — URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1111.pdf (Дата обращения 21 декабря 2012 г.).
5. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия). Аналитические показатели. Таблица № 13. Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств. № 122, декабрь 2012 года. — URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1212.pdf (Дата обращения 21 декабря 2012 г.).
6. Инструкция Центрального Банка РФ «Об обязательных нормативах банков» от 16 января 2004 г. № 110-И (в ред. Указания Банка России от 20.04.2011 № 2613-У).
7. Письмо Банка России от 23.03.2007 № 26-Т «О методических рекомендациях по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)».
8. Письмо Центрального Банка РФ от 2 октября 2007 г. № 15-1-3-6/3995 «О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском».
9. Principles for the management and supervision of interest rate risk // Bank for International Settlements (BIS). Basle. 2004. July.
10. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. Comprehensive Version. Basel Committee on Banking Supervision //Bank for International Settlements (BIS). Basle. 2006. June.
11. Письмо Банка России от 29 июня 2011 г. № 96-Т «О методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала».
12. Revisions to the Basel II market risk framework // Bank for International Settlements (BIS). Basle. 2009. July. P. 24.
13. Дарушин И.А. Деривативы как фактор увеличения экономических рисков // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 5: Экономика. — 2010. — № 1. — С. 35–45.
14. Соколова С.В., Соколов Б.И. Эндаумент-фонд — целевой капитал некоммерческой организации // Проблемы современной экономики. — 2008. — № 2. — С. 166–171.
15. Соколова С.В., Соколов Б.И. Формирование целевого капитала некоммерческой организации // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер.5: Экономика. — 2009. — № 1. — С. 100–107.

Article in russian

Back to the issue content


Copyright © Problems of Modern Economics 2002 - 2024